DOBLE media móvil Mientras que los sistemas de media móvil simple y doble son comunes, se mencionan principalmente como sistemas de inversión que se encuentran en el mercado 100 del tiempo. Sabemos que la tendencia del mercado duerma 100 de las veces lo que el ejemplo de doble sistema de cruce por debajo de la media móvil está configurado para activar una entrada, pero no siempre está en el mercado. La versión del sistema de reversión se menciona y se ensayó como la media móvil dual en el Camino de la tortuga y la Guía Técnica Los comerciantes de análisis informático de los mercados de futuros. El sistema de cruce de media móvil dual es una versión simplificada del Sistema de Donchian 5 y 20 que se menciona y se probó en la Guía de Dow Jones-Irwin Para los sistemas de comercio sin embargo hemos visto otras versiones del sistema Donchian 5/20 con las normas adicionales de entrada Además de la sencilla cruce MA solo. LeBeau y Lucas dicen que la Donchian 5/20. No es un sistema de inversión sencilla pero utiliza un elaborado conjunto de filtros. La entrada básica del sistema de media móvil dual es cuando el período de tiempo más rápido promedio móvil cruza el plazo de tiempo más lento en movimiento la línea media. Para los Donchian de 5 días y de 20 días promedios móviles ejemplo, una posición larga se produce cuando el 5 día de la mudanza cruza por encima de la media móvil de 20 días. Una posición corta se produce cuando las 5 días en movimiento cruza por debajo de la media móvil de 20 días. Usted puede optar por tomar la entrada tan pronto como las líneas se cruzan o esperar hasta que el precio cierra por el lado de la cruz. Tamaño de la posición y la parada son los mayores cambios con respecto a la versión de reversión. Así utilizar una parada y calcular el tamaño de la posición utilizando el método de porcentaje de volatilidad que es un riesgo conjunto si se detiene a cabo. Para nuestro ejemplo, tenemos un día 14 ATR 1.5 parada que corre el riesgo de capital 2 cuenta por cada posición. Si una entrada larga a las 10 tiene una parada en 8.5, 1.5 estaría en riesgo por cada acción si se tratara de una compra de acciones. Si el tamaño de la cuenta es de 10.000 y el riesgo por posición es 2, el riesgo sería 200. El 200 (10.000 2) dividido por 1,50 (ATR de valor si se golpea la parada) sería una posición de 133 acciones. Calcular el tamaño de la posición mediante la adopción de su riesgo y dividiéndolo por el valor del movimiento de la parada. Junto con el cálculo del tamaño de la posición, bien utilizar un múltiplo de la ATR como la parada. Un ejemplo es utilizar un ATR 14 días multiplicado por 1,5 y bien añadir números a la misma. Si usted tiene una acción que ha introducido a los 10 y los 14 días que ATR es 1, que sería detenido fuera de una posición larga a las 8.50. Una posición corta se detuvo a cabo a las 11.50. Las versiones de inversión esperan hasta que las líneas de media móvil cruzar hacia otro lado pero dependiendo de sus marcos de tiempo que pueden tener retraso significativo que da vuelta la mayor parte de la ganancia tendencias. Una salida más estricto, tales como el precio de tocar un SAR parabólico, una ruptura de un canal de precios o el uso de un descanso de otra línea de media móvil puede ser una mejor alternativa para su sistema. Para evitar algunas señales falsas cuando el mercado está en tendencia hacia los lados puede agregar filtros adicionales tales como ADX, estocástico o RSI. Si está utilizando marcos de tiempo más lentas las medias móviles se retrasarán la acción del precio por lo que un filtro adicional para compensar el precio puede ser un nuevo máximo antes de una posición larga o un nuevo punto bajo precio antes de una posición corta. Una búsqueda en Internet encontrará muchas páginas relacionadas con este sistema. También se puede encontrar en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de pruebas y comparándolo con otros sistemas. Camino de la tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 100 diarios y 350 líneas por día. Guía de los operadores técnicos de análisis informático de los mercados de futuros y La Guía de Dow Jones-Irwin Para los sistemas de comercio lo utilizan con las líneas 5 y el día 20 al día. Usted asume todos los riesgos asociados decisiones de inversión efectuadas sobre la base de información contenida en esta web. El comercio es de naturaleza especulativa y no es apropiado para todos los inversores. INVERSIONISTAS deberán utilizar únicamente CAPITAL riesgo de que se está dispuesto a perder, ya que siempre exista riesgo de pérdida sustancial. INVERSORES deben examinar plenamente su propia situación financiera personal antes de negociar. SISTEMAS DE ESTE SITIO SON EJEMPLOS educativo y no es una recomendación de compra o venta. El rendimiento pasado no GARANTIZA FUTURO RESULTS. Day comercia 5,10,20 ema Me pregunto si alguien en este foro es hacer dinero - Creo pocos. La única manera de ganar dinero es la administración del dinero y un sistema simple. Y no es realmente tan difícil. Este es un viejo sistema de un día que es fácil de usar. Utilice ema o SMA en 5,10,20 (algunos como 4, 9,18) amarillo, azul, rojo que no importa realmente. 2 maneras de jugar. 1. La cruz amarilla de fuera de la zona roja de amplificación verde en ese orden. Funciona muy bien que tendrá una gran cantidad de pérdidas de la parada. Pero si dejas que los ganadores utilizan va a hacer grandes 2. Mejor es asegurarse de que hay una estancia / S ruptura amp R (Mejor aún es el antiguo 1.2.3 descanso.) - Ver las 6 líneas amarillas para las compras en el gráfico a continuación el último es para hoy, sino ver la última vela día - no comprar / vender una mecha que es más de un tercio de la vela. El SL es el último golpe bajo (si eso es para cerrar hacer 2 puntos bajos de swing) Entrar en un comercio libre tan pronto como sea posible. Seguir subiendo la sociedad limitada cada vez que tiene un nivel alto bajo Swing. Imagen adjunta (clic para ampliar) En una fuerte tendencia utilizar un IB de compra / venta ción como en este gráfico. Imagen adjunta (clic para ampliar) Imagen adjunta (clic para ampliar) Por favor, lea las reglas 1ª enviar antes de publicar en este hilo - gracias acumulados Sep 2008 Estado: Miembro Mensajes 2,298 He pasado la mayor parte de un año de estudios, este sistema o ese sistema, el cambio de los indicadores, los niveles de Fibonacci y lanzando huesos de pollo en la mesa. Creo que los huesos de pollo y los niveles de Fibonacci salieron los mejores. Basta con leer a Scott Carneys quotThe armónica Traderquot los 305 páginas en dos días y todavía no consigo la mayor parte de ella. Yo personalmente he utilizado tantos sistemas que yo mismo he confundido hasta el punto de preguntarse por qué estoy molestando incluso más. Aún así, la lucha continúa y estoy a punto de dar a su sistema una oportunidad la próxima semana con tal vez sólo algunos retrocesos de Fibonacci añaden. Sólo por lo que no siento frío siendo semi desnuda PS: ¿Qué es un quotIBquot Gracias por el aliento de su cargo. A partir de ver en lugar de sólo mirar. Muy pocos efectivamente están haciendo dinero a largo plazo por desgracia, por desgracia también le puedo decir quién o creer los 1s que dicen que no ganar dinero realmente es el ciego guía a otro ciego. Compruebe hacia fuera mi pequeño sistema extraño, eso es todo SMA basado un poco más de SMA sin embargo. Y tampoco realmente retraso de la manera extraña lo uso, por supuesto siempre hay un cierto retraso es imposible elegir un fondo exacta Ni siquiera intenta itll le costará, usted ha acabamos de recoger los tiempos para el comercio, donde solía indicar algo que tu tienes suficientes pips de movimiento a usted hacer feliz a pocos ganan izquierda, ya que pasan todo su tiempo en la nueva quotopenningsquot y se pierda a ganar el juego en el juego medio y fin. La inauguración es la parte importante no sea que por favor leer las reglas 1ª enviar antes de publicar en este hilo - gracias Teb correcta, eso es lo que he estado predicando, Ive consiguió mi primer partido hasta que se suelta en estos días, lo que me lleva a mejorar mi juego Mediados / Fin siempre hay otro problema. No clasificar a mí mismo como hacer dinero, sin embargo, a pesar de que he tenido un buen centro reciente, 21-0 115, pero plenamente consciente 1 comercio estúpida y eso es borrado fácilmente. No hay nada a ella, sino para hacerlo. Sobre el inicio del plan de FOOL. Donchian Directrices de comercio Donchian Trading Directrices Introducción Publicado por primera vez en 1934, muchas de las 20 directrices de negociación de Richard Donchian son tan relevantes hoy como lo fueron durante la época dorada del análisis técnico. Considerado por muchos como el padre de seguimiento de tendencias, Donchian desarrolló una de las primeras siguiente tendencia sistemas basados en dos medias móviles diferentes, que fueron Cutting Edge a principios de los años treinta. Sobre la base de sus experiencias a lo largo del tiempo, desarrolló Donchian 20 directrices de negociación dividir en dos grupos: generales y técnicas. Las directrices que se muestran a continuación se han parafraseado para una explicación más clara. Las guías originales también se muestran en la mitad inferior de esta página. Once directrices generales 1. Tenga cuidado cuando la gente compra es excesivamente alcista o vender cuando la multitud es excesivamente pesimista. Incluso cuando la multitud es correcta, la confianza excesiva en una dirección u otra puede retrasar un movimiento. 2. Cuando los precios del comercio en un rango estrecho con poca volatilidad, buscar un aumento de volumen para confirmar la dirección del siguiente movimiento. la fuerza subsiguiente sobre un mayor volumen es alcista, mientras que la posterior debilidad de mayor volumen es bajista. 3. dejar correr los beneficios y cortar rápido las pérdidas. Esta pauta prevalece sobre cualquier otra directriz. 4. El comercio en cantidades más pequeñas en tiempos de incertidumbre. Las pérdidas comerciales y señales falsas se pueden reducir, centrándose en las configuraciones de sólidos y señales robustas. 5. No persiga una posición después de un movimiento de tres días. Esperar a un cambio de un día para mejorar la relación riesgo-recompensa. 6. Use un stop-loss para limitar las pérdidas y proteger los beneficios acumulados. Frenar pérdidas deben basarse en el patrón de comercio en el trabajo. Un patrón de triángulo tendrá una estructura de stop-loss diferente de una cuña o de cabeza y hombros patrón ascendente. 7. Debido a la ley de los porcentajes, las posiciones largas debería ser mayor que las posiciones cortas durante una amplia tendencia alcista. Esto supone que las alzas serán más grandes que las recesiones como una serie de picos y valles aumento evoluciona. Una posición corta en una disminución del 50 al 40 produciría una ganancia de 20, pero una posición larga en un avance de 40 a 50 produciría una ganancia de 25. El porcentaje de ganancia en los avances será mayor y la cantidad de comercio también debe ser mayor. 8. Utilizar las órdenes de límite cuando se inicia una posición. Utilizar órdenes de mercado al cerrar una posición. 9. Compra de valores que se encuentran en las tendencias alcistas y mostrar fuerza relativa. Vender valores que se encuentran en las tendencias bajistas y muestran debilidad relativa. Estas dos orientaciones están sujetas a todas las demás directrices. 10. Un avance amplio mercado es más probable que continúe cuando las acciones de transporte conducen (Dow Transportes). Un avance amplio mercado es sospechoso cuando las acciones de transporte de LAG. 11. Un security039s capitalización, su nivel de actividad en el mercado y sus características comerciales son tan importantes como sus fundamentos. (La interpretación de esta guía es bastante difícil porque no está claro lo que significa Donchian con mayúsculas). Nueve Directrices técnicas 12. Un método de consolidación o rango de cotización de lado después de un avance inicial con frecuencia lleva a la otra antes de proporciones iguales. Después de este segundo avance, chartistas pueden esperar un movimiento mostrador y disminuyendo de nuevo hacia la consolidación. Del mismo modo, una consolidación o rango de cotización de lado después de un descenso inicial a menudo conduce a una nueva caída de proporciones iguales. Después de esta segunda caída, chartistas pueden esperar un movimiento mostrador y avanzar de nuevo hacia la consolidación. 13. Una consolidación lateral mucho después de un avance marca resistencia futuro. Esperar resistencia o una reversión a la baja cuando los precios bajan y luego regresan a este nivel. Una consolidación largo de lado después de un descenso marca apoyo en el futuro. Esperar un apoyo o una reversión alcista cuando los precios avanzan y luego regresar a este nivel. 14. Buscar las oportunidades de compra cuando los precios bajan a una línea de tendencia en el volumen medio o bajo. Por el contrario, buscar oportunidades de venta cuando los precios avanzan a una línea de tendencia de volumen medio o bajo. Tenga cuidado si los precios se estancan en torno a la línea de tendencia (abrazo) o si la línea de tendencia se ha tocado con demasiada frecuencia. 15. Preparar para un descanso de la línea de tendencia bajista cuando los precios bajan a una línea de tendencia alcista, no pueden rebotar y posteriormente arrastrarse a lo largo de la línea de tendencia. Prepararse para una ruptura de línea de tendencia alcista cuando los precios avanzan a una línea de tendencia descendente, mantenga la mayor parte de sus ganancias y se arrastran a lo largo de la línea de tendencia. Repetidos golpes de una línea de tendencia también aumenta las posibilidades de una ruptura. 16. Grandes líneas de tendencia definen la tendencia de largo. líneas de tendencia menores definen la tendencia más corto. Cuando los precios están por encima de una línea de tendencia importante (en aumento), utilizar las líneas de tendencia de menor importancia (la caída) para definir retrocesos cortos y generar señales de compra con rompimientos al alza. Cuando los precios están por debajo de una importante línea de tendencia (caída), utilizar las líneas de tendencia de menor importancia (crecientes) para definir rebotes cortos y generar señales de venta con saltos a la baja. 17. Los triángulos se dividen generalmente en el lado plano. Esto significa un triángulo ascendente generalmente se rompe con una ruptura al alza, mientras que un triángulo descendente por lo general se rompe a la baja. Cartistas deben buscar otras pistas para determinar si un triángulo indica la acumulación o distribución. 18. Busque un clímax volumen para señalar el final de un largo movimiento. Un avance extendido a veces termina con un aumento de volumen que marca un soplado. Por el contrario, un descenso prolongado a veces termina con un aumento de volumen que marca un punto culminante de venta. 19. No todos los huecos están llenos. gaps de ruptura señalar el comienzo de una nueva tendencia y no se llenan. lagunas de continuación marcan una continuación de la tendencia existente y no se llenan. Agotamiento lagunas marcan un cambio de tendencia y están llenos. Cartistas no deben contar con un espacio que se llena a menos que puedan determinar qué tipo de brecha es, lo que es más fácil decirlo que hacerlo. 20. Durante un avance, iniciar o añadir a las posiciones largas después de un descenso de un día, no importa lo pequeño que el declive y, especialmente, cuando la disminución es de menor volumen. Durante una caída, iniciar o añadir a las posiciones cortas después de un avance de un día, no importa cuán grande es el rebote y especialmente si el rebote es el volumen más bajo. Conclusiones Al menos tres temas surgen de estas normas. En primer lugar, la dirección de la tendencia subyacente determina la preferencia de posición. Cartistas deben centrarse en las posiciones largas durante una tendencia alcista y las posiciones cortas durante una tendencia a la baja. En segundo lugar, el volumen juega un papel importante en el proceso de análisis. Precio se mueve en la dirección de la tendencia más grande debe ser el mayor volumen, mientras el contador de tendencia mueve deben estar en menor volumen. Sin embargo, tenga en cuenta que los clímax de volumen pueden marcar el final de un movimiento extendido. En tercer lugar, los mercados laterales y consolidaciones son importantes patrones de los gráficos. consolidaciones largos pueden marcar retrocesos y de soporte o resistencia niveles futuros. consolidaciones cortos a menudo marcan un descanso en la tendencia en curso. Para Estudiar La tendencia que negocia para una vida muestra cómo el comercio de los comerciantes en la dirección de la tendencia subyacente. Este libro práctico también mostrar a los lectores cómo configurar una lista de vigilancia alcista y bajista de partida para fijar sus precios de entrada y salida. libro de Michael Covel039s introduce los conceptos y técnicas fundamentales para una variedad de sistemas de seguimiento de tendencias, incluyendo un sistema hecho famoso por las tortugas. Covel muestra por qué los precios de mercado contienen toda la información disponible. Los lectores aprenderán cómo interpretar los movimientos de precios y ganancias de seguimiento de tendencias. La tendencia que negocia para una vida Thomas Carr Tras tendencia Michael Covel guías de original Una versión de Donchian039s directrices originales se puede encontrar en el sitio web de comercio Tribe (www. seykota). Ed Seykota es un asistente de mercado original del libro de Jack Schwager039s del mismo nombre. Es una tendencia siguiente discípulo que acredita Richard Donchian como una gran influencia en el desarrollo de su filosofía comercial. 1. Cuidado de actuar de inmediato en una opinión pública generalizada. Incluso si es correcta, por lo general retrasar el movimiento. 2. En un período de apatía e inactividad, para ver y se preparan para seguir un paso en la dirección en la que aumenta el volumen. 3. limitar las pérdidas y ganancias de paseo, independientemente de todas las demás reglas. 4. Los compromisos de luz son recomendables cuando la posición de mercado no es cierto. movimientos claramente definidos se señalan con frecuencia suficiente para hacer que la vida sea interesante y la concentración en estos movimientos prevendrán rentable látigo de aserrado. 5. Pocas veces toman una posición en la dirección de un movimiento de tres días inmediatamente anterior. Espere a que una inversión de un día. 6. El uso juicioso de las órdenes de parada es una valiosa ayuda para el comercio rentable. Paradas se pueden utilizar para proteger las ganancias, para limitar las pérdidas, y, a partir de ciertas formaciones tales como focos triangular, para tomar posiciones. Las órdenes de detención son aptos para ser más valioso y menos traicionero si se utiliza en relación adecuada a la formación en el gráfico. 7. En un mercado en el que las fases ascendentes son propensos a ser igual o superior fases descendentes, las posiciones más pesados debe darse por las alzas porcentuales por razones - una disminución de 50 a 25 le reporte beneficios sólo el 50, mientras que un avance de 25 a 50 producirá neto 100 8. Al tomar una posición, órdenes de precios son permisibles. En el cierre de una posición, utilice las órdenes de mercado. 9. Comprar fuerte que actúan, materias primas fuerte de fondo y venden los débiles, sujetos a todas las demás reglas. 10. Se mueve en la cual carriles dirigir o participar fuertemente suelen ser más digno de seguir que se mueve en el que los carriles de retraso. 11. Un estudio de la capitalización de una empresa, el grado de actividad de un problema, y si un problema es un caballo de camiones letárgico o un caballo de carreras de espíritu es tan importante como un estudio de los informes estadísticos. 12. Un movimiento seguido de un rango lateral a menudo precede a otro movimiento casi la misma medida en la misma dirección que el movimiento original. En general, cuando el segundo movimiento del rango lateral ha seguido su curso, se puede esperar un movimiento acercándose al mostrador rango lateral. 13. Cancelación o una resistencia a un movimiento es probable que se encuentren en los niveles que alcanzan a la que en el pasado la mercancía ha fluctuado durante un período considerable de tiempo dentro de un rango estrecho o al acercarse a máximos o mínimos. 14. Reloj para una buena compra o venta de oportunidades de la proximidad de las líneas de tendencia, sobre todo en el volumen medio o aburrido. Asegúrese de dicha línea no se ha abrazado o golpear con demasiada frecuencia. 15. Mira para el rastreo a lo largo o golpes repetidos de líneas de tendencia menores o mayores y prepararse para ver este tipo de líneas de tendencia rota. 16. La rotura de las líneas de tendencia de menor importancia en contra de la tendencia principal da a la mayoría de otras señales importantes de posición tomar. Las posiciones pueden ser tomadas o al revés paradas en esos lugares. 17. Los triángulos de pendiente éter pueden significar tanto la acumulación o distribución en función de otras consideraciones, aunque triángulos se dividen generalmente en el lado plano. 18. Esté atento a los clímax de volumen, especialmente después de un largo mueve. 19. Don039t contar con lagunas estar cerrado a menos que pueda distinguir entre gaps de ruptura, las lagunas y vacíos normales de agotamiento. 20. Durante un movimiento, tomar o incrementar posiciones en la dirección del movimiento en el mercado de la mañana después de cualquier reversión de un día, por leve que la inversión puede ser, especialmente si la disminución del volumen en la Prueba de reversal. A y encuentra la mejor en Movimiento Estrategia promedio de Venta Por el Dr. Winton Felt con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y algoritmos, los comerciantes suelen llevar a cabo experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos hallazgos. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que una venta se produce si la 9-día en movimiento cruces medias por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan menos de las ganancias que obtienen si utilizan una media móvil larga más corta. Estas personas prefieren vender si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos promocionan los beneficios de una variación y otros que promocionan los beneficios de la otra). Un comerciante nos dijo sobre el cruce de las medias móviles exponenciales de 7 días y de 13 días. Debido a que el sistema parecía tener algún mérito, que estaba incluido en las pruebas para efectos de comparación. Las estrategias cubiertos en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en el que la media móvil más corta estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más larga fue de entre la media móvil de corta longitud y 200 días. Aquí nos informe sobre algunos de los sistemas más populares y en las variaciones de esos sistemas. Vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, vender si los stockrsquos exponenciales móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 13 días, vender si los stockrsquos exponencial móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Es decir, queríamos probar estas estrategias a través de una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores del mercado. Además, hemos querido poner a prueba a través de una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de las poblaciones de alrededor de 3000 durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual alcanzado por el valor si se negocia por menos de 9 años), se toma en comisiones, pero no quotslippage. quot El deslizamiento se produce cuando la orden de venta es de 30, pero el precio al que se ejecuta la venta es 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó sistemáticamente para cada prueba. La única variable fue la regla para la venta. Para cada estrategia, contabilizamos un total de los rendimientos de todas las existencias. Se realizó un total de 47,312 pruebas. La idea detrás de este experimento era averiguar cuál de estas disciplinas venta logra los mejores resultados de la mayoría de las veces para la mayoría de las acciones. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola población (incluso si esto se repite para las poblaciones de 3000 como en nuestra prueba) no pinta el cuadro completo. La rentabilidad por unidad de tiempo invertido es una mejor manera de comparar los sistemas. En la realización de esta prueba en stockdisciplines, que requiere que cada sistema tenía que esperar a una nueva señal de compra en la acción particular que se está probando. En la vida real, un operador podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o ningún timequot quotdead a la espera de que la próxima compra. Un sistema que es menos rentable, pero que sale de una posición anterior, por tanto, podría generar mayores beneficios más de un año mediante la reinversión en una seguridad diferente en cuanto el primero se vende. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tenía que esperar a la siguiente señal de compra sobre las mismas acciones, mientras que otro sistema más lento aún sostenía y ganar dinero. Por lo tanto, un sistema que captura una ganancia de 10 en 20 días no puede comparar bien con otro sistema que capta solamente una ganancia de 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende a tomar otra posición a otra parte. Los diversos sistemas de venta se disponen a continuación en el orden de su rentabilidad. La columna de la izquierda es la media móvil corta y la columna del medio es la media a largo en movimiento. Las señales de venta se generan cuando la media a corto cruzó por debajo de la media a largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total para todas las reservas probadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto podría variar considerablemente con diferentes combinaciones quotbuyquot y del sistema quotsellquot. No estábamos probando para la rentabilidad de cualquier sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas quotsellquot aislados de sus respectivas disciplinas óptimas quotbuyquot. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando la media móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no era tan rentable como la venta cuando el móvil de 10 días promedio cruzó por debajo del promedio móvil de 20 días. Donchianrsquos 5 días en movimiento transversal media de la media de 20 días también era más rentable que la cruz promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticos. La única variable fue la combinación de los promedios seleccionados en movimiento. Los dos sistemas exponenciales fueron en la parte inferior de la lista de la rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la mesa. El cuadro proporciona sólo parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de los sistemas completos. Por ejemplo, R. C. Allen39s sistema (como un sistema completo) puede muy bien superar a cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diversos sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de triple media móvil basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 Días es probable que sea más rentable que el lado de la venta del parecido de 4, 9, 18 - día mover combinación promedio. Tiene la ventaja adicional de que nos permite controlar el cruce a la baja de los 5 días de media móvil con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte en su propio derecho (También da señales anteriores que cualquiera del 9-18 o las combinaciones 10-20). Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 días promedios móviles en nuestras cartas nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil de triple 5, 10, y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos utilizar Donchianrsquos 5-, sistema dual promedio móvil de 20 días. Si el patrón stock no se ve o quotfeelquot derecho de nosotros, la cruz promedio de 5 días en movimiento nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar a que el 10-20 de cruce. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, se debe recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de la prueba eran muy pequeñas sobre una base porcentual. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema y el mejor clasificado el que está en el octavo lugar ya solo de un 2,4. Si la voz de que a lo largo de todo el tiempo del estudio, que Wil ver que las diferencias anuales son realmente muy pequeña. Con respecto a completar los sistemas, el sistema 9-, 18 días puede ser más rentable que sea el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Por estas consideraciones y otras observaciones e información, consulte el informe de seguimiento: una prueba para encontrar el mejor Moving Venta Estrategia media: Comentarios y observaciones. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. 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El precio no sólo puede cruzar los 20 días de media móvil, sino ir más allá de cualquier tipo de ruptura anterior de 1 día por un minumum de una medida de la volatilidad. El Sistema de Donchian 5 20 fue diseñado para el comercio de futuros de materias primas sin embargo, en esta lección específica, voy a cambiar estas orientaciones a negociar estándar. Es una variación del método 5 20 hecha para las acciones y, por tanto, es totalmente diferente de la original del sistema 5 20 que se hizo para el comercio de futuros de productos básicos. Una vez que el promedio móvil de 20 días está en quiebra, una señal de compra isn39t proporcionado gastos hasta 1 día confirma la ruptura. El día de la verificación debe cerrar el alta de la quebrada móvil de 20 días día promedio. No hay ruptura por encima del promedio móvil de 20 días debe ser utilizado como una señal de compra hasta que tenga por lo menos un día de confirmación en el que el precio cierra por encima del día de la señal. Si el día de confirmación no verifica y es en cambio un día de retroceso, el precio se reducirá de nuevo por debajo de la media móvil de 20 días. Esto está bien y doesn39t niega la señal de 20 días promedio de ruptura compra en movimiento. Siempre mantener control sobre el primer nivel de confirmación (que es un cierre por encima de los 20 día de la mudanza día promedio ruptura). La siguiente vez que el promedio móvil de 20 días está roto, es que es una compra sólo cuando la ruptura promedio móvil de 20 días supera los 20 día anterior en movimiento ruptura media. La señal sólo sigue siendo bueno para un máximo de veinticinco días de negociación. Ley sobre todas cierra que cruzan el promedio móvil de 20 días, validar con una días cierre por encima (o por debajo, en la dirección del cruce) durante aproximadamente veinticinco cierra al día después de la señal original. Dentro de los primeros 20 días siguientes al primer día de un cruce que lleva a una señal de acción, invertir en cualquier cierre que atraviesa los 20 días de media móvil y verifica con algún día cercano (por encima o por debajo) de los 15 se cierra diarias anteriores . Una pérdida de la parada utilizando las 5 días en movimiento triunfos promedio de cierre de las posiciones y también para posiciones en la dirección de los 20 días básica móviles tendencia media reinstaurar son: cerrar posiciones comerciales cuando el precio cierra por debajo de la media móvil de cinco días para larga posiciones o por encima de la media móvil de cinco días de duración con respecto a las posiciones cortas con un mínimo de una prueba de cerrar 1 día más de la cantidad mayor entre a) la penetración antes en el mismo lado de los cinco días de media móvil, o bien b) el nivel máximo de cualquier penetración anterior dentro de las 25 sesiones bursátiles anteriores. Para las clases de formación más totalmente gratis para invertir Donchian visita: Donchian 5 20 Sistema Publicado por fidelschwart1024 a las 12:30 am EDT Comparte este artículo
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